الفوركس على فيكس

الفوركس على فيكس
حول مايك: مايكل غولمبيسكي هو المحلل المميز في إليوتوافيترادر، مع التركيز على الفوركس و فيكس. مايك هو ممارس ومعلم الشهير في تطبيق تحليل موجة إليوت إلى الفوركس التداول وأدوات التقلب. وهو متحدث شعبي في المنتديات والمؤتمرات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك معرض التجار وعرض المال، وشاركت على نطاق واسع على المواقع بما في ذلك ماركيتواتش، تسعى ألفا، وناسداك.
حول خدمة الفوركس: استضافت مع أركادي يخنيس، ميزات الخدمة تحليل الرسم البياني والتنبيهات على فرص التداول في كل من أزواج العملات الأجنبية الكبرى والثانوية، نشرت مباشرة في غرفة التداول ومتاحة من قبل التنبيهات. الاختصاصات الستة هي يوروس، غبوسد، أوسجبي، أوسشف، أوسكاد، و أودوس.
حول لدينا خدمة فيكس: هذه الخدمة يتميز يوم مايك وتنبيهات التجارة سوينغ على فس و زيف وكذلك الخيارات على تلك صناديق الاستثمار المتداولة. يتم نشر التنبيهات مباشرة في غرفة إليوتوافيترادر ​​والمتاحة من قبل.

مؤشر داو يعود إلى مستويات قياسية - أين الأخبار؟
فيكس & أمب؛ تجارة الفوركس مع مايك غولمبيسكي.
حول مايك: مايكل غولمبيسكي هو المحلل المميز في إليوتوافيترادر، مع التركيز على الفوركس و فيكس. مايك هو ممارس ومعلم الشهير في تطبيق تحليل موجة إليوت إلى الفوركس التداول وأدوات التقلب. وهو متحدث شعبي في المنتديات والمؤتمرات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك معرض التجار وعرض المال، وشاركت على نطاق واسع على المواقع بما في ذلك ماركيتواتش، تسعى ألفا، وناسداك.
حول خدمة الفوركس: استضافت مع أركادي يخنيس، ميزات الخدمة تحليل الرسم البياني والتنبيهات على فرص التداول في كل من أزواج العملات الأجنبية الكبرى والثانوية، نشرت مباشرة في غرفة التداول ومتاحة من قبل التنبيهات. الاختصاصات الستة هي يوروس، غبوسد، أوسجبي، أوسشف، أوسكاد، و أودوس.
حول لدينا خدمة فيكس: هذه الخدمة يتميز يوم مايك وتنبيهات التجارة سوينغ على فس و زيف وكذلك الخيارات على تلك صناديق الاستثمار المتداولة. يتم نشر التنبيهات مباشرة في غرفة إليوتوافيترادر ​​والمتاحة من قبل.

تحديد اتجاه السوق مع فيكس.
ينتج بحث غوغل على فيكس بعض الصفحات غير المتوقعة: اسم فرقة موسيقى الروك التشيكية، كتالوج ملابس السباحة وبورصة الإنترنت في فيينا. أشياء مثيرة للاهتمام، ولكن ليس تماما ما كان لدينا في الاعتبار. مؤشر فيكس هو مؤشر شعبية لتوقيت السوق. دعونا نلقي نظرة على كيفية إنشاء فيكس وكيف يمكن للمستثمرين استخدامها لتقييم أسواق الأسهم الأمريكية.
ما هو فيكس؟
فيكس هو رمز مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو لمجلس الخيارات. وهو مقياس لمستوى التقلب الضمني، وليس التقلب التاريخي أو الإحصائي، لمجموعة واسعة من الخيارات، استنادا إلى S & P 500. ويعرف هذا المؤشر باسم "مقياس خوف المستثمرين" لأنه يعكس أفضل المستثمرين وتوقعات تقلبات السوق على المدى القريب، أو المخاطر. بشكل عام، يبدأ فيكس في الارتفاع خلال أوقات التوتر المالي ويقل مع المستثمرين يصبحون راضين. هذا هو أفضل التنبؤ في السوق لتقلبات السوق على المدى القريب. (لمزيد من المعلومات حول تأثير التقلب على السوق، اقرأ تأثير فولاتيليتي على عوائد السوق).
التذبذب الضمني هو التقلب المتوقع في الأساس، وفي هذه الحالة مجموعة واسعة من الخيارات على مؤشر S & P 500. وهو يمثل مستوى تقلب األسعار الذي تنطوي عليه أسواق الخيارات، وليس التقلب الفعلي أو التاريخي للمؤشر نفسه. إذا كان التقلب الضمني مرتفع، فإن قسط على خيارات تكون عالية والعكس بالعكس. وبصفة عامة، فإن ارتفاع أقساط اخليارات، إذا افترضنا أن جميع املتغيرات األخرى تبقى ثابتة، تعكس التوقعات املتوقعة للتقلب املستقبلي ملؤشر األسهم األساسي، والذي ميثل مستويات تقلب ضمني أعلى.
فيكس وسلوك سوق الأوراق المالية.
من خلال قياس مستويات خوف المستثمرين وضع علامة من قبل القراد، ويوما بعد يوم، فيكس، مثل العديد من المقاييس العاطفية مثل نسبة وضع / دعوة والمسوحات المشاعر، ويمكن استخدامها كأداة الرأي العكس في محاولة لتحديد قمم السوق والقيعان على وسيط على أساس. هناك طريقتان لاستخدام فيكس بهذه الطريقة: الأول هو أن ننظر إلى المستوى الفعلي للفيكس لتحديد الآثار المترتبة على سوق الأسهم. وهناك نهج آخر ينطوي على النظر في نسب مقارنة المستوى الحالي بالمتوسط ​​المتحرك الطويل الأجل للفيكس. هذه الطريقة الثانية، والمعروفة باسم ديترندينغ، يساعد على إزالة الاتجاهات طويلة الأجل في فيكس، وتوفير قراءة أكثر استقرارا في شكل مذبذب.
عندما تدابير الخوف تظهر لا المستثمر الخوف.
الشكل 1 - يوميا فيكس، مذبذب و S & أمب؛ P 500. المصدر: ميتاستوك المهنية.
ويبين الشكل 1 فيكس، في صيف عام 2003، يمزح مع أدنى مستوياته القصوى، غمس إلى ما يقرب أو أقل 20. نظرة على الشكل 2 يجب أن يكون فتحت العين، كما يدل على أنه في كل مرة فيكس قد انخفض إلى ما دون 20، وقد جرت عملية البيع بعد فترة وجيزة. كلما انخفض مؤشر فيكس أقل من 20، فإن سوق الأسهم يمثل قمة متوسطة الأجل. ومع كسر مؤشر فيكس دون 20 في الشكل 1، فإنه يشير إلى أن الحشد الاستثماري يشعر بالرضا الشديد إزاء التوقعات الحالية، وليس لديه ما يدعو للقلق.
الشكل 2 - فسن اليومية، مذبذب و S & أمب؛ P 500. المصدر: ميتاستوك المهنية.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن فسن، الذي هو رمز لمؤشر التقلب الضمني لمؤشر ناسداك 100، هو أكثر هبوطية في نهاية صيف عام 2003. في الشكل 2، فسن، والذي يتم حسابه بنفس الطريقة فيكس، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ صيف عام 1998، عندما كانت الشبكة فسن أقل من 29.5. ونتج عن ذلك بيع كبير على الفور تقريبا.
وعلاوة على ذلك، فإن مستويات مذبذب مذبذب تحت -5.00 (نفس لفيكس)، تسبق عموما بيع قبالة، على الرغم من أن في بعض الأحيان قد يكون هذا مؤشر على بيع قبالة في وقت مبكر، وهو ما كان عليه الحال لقراءات سبتمبر 2003. في الواقع، يبدو أن مؤشرات الأسهم كانت ترفع، نظرا لقراءات منخفضة على فيكس و فسن في ذلك الوقت، كما هو مبين في نمط الدب S & أمب؛ P على المخططات في الشكلين 1 و 2.
وفي ذلك الوقت كان من المعقول بالتأكيد توقع ارتفاع متوسطات الأسهم، ولكن أيضا أن تكون مصحوبة بمستويات أدنى من فسن و فيكس. غير أن التاريخ يبين أن المستثمرين المتضررين قد يعاقبون بانخفاض الأسعار، ما لم يراعوا تحذيرات هذا المؤشر الموثوق به تماما. (لمعرفة المزيد عن مؤشر موثوق آخر قراءة المؤشر الأكثر موثوقية كنت قد سمعت أبدا.)

استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع فيكس.
مؤشر شيكاغو لتقلبات أسعار الصرف يقدم مؤشر التقلبات في الأسواق، المعروف باسم فيكس، للمتداولين والمستثمرين نظرة واضحة على الجشع في الوقت الحقيقي ومستويات الخوف، مع توفير لمحة سريعة عن توقعات السوق للتقلبات في 30 يوم تداول. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع).
وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي.
يجب على المتداولين النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق في جميع الأوقات، مقارنة اتجاه المؤشر مع حركة السعر على عقود العقود الآجلة الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات ما يلي:
ارتفاع فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = الاختلاف الهبوطي الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية ل دونزيديرفرزال. ارتفاع فيكس + هبوط ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الهبوطي الذي يثير الاحتمالات لعصر الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس + S & P P 500 و ناسداك 100 مؤشر العقود الآجلة = التباعد الصعودي الذي يتوقع تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية عكس الاتجاه الصاعد. هبوط فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الصعودي الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباين بين S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما تسفر عن انحرافات، والارتباك والظروف المحددة النطاق.
يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الضغط المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل مشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما، مع تلك المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط).
تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-09 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، ولا سيما في المناصب التي لا تقل عن 6 أشهر إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم).
يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه.
تقدم العقود الآجلة فيكس أنقى التعرض لصعود المؤشر وهبوطه ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوة قوية مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التقلب الرئيسية ما يلي:
S & أمب؛ P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) S & P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فسز) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم)
تداول هذه الأوراق المالية للأرباح قصيرة الأجل يمكن أن يكون تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى تسديد الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس).
وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى ظهور مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة.